ABD borsasına karşı Japon borsası performansı

ABD hisse senetleri ile karşılaştırıldığında Japon hisse senetlerinin göreli performansı PQM Metodu'na dayalı Özel Kompozit Enstrüman (PCI) teknolojisini uygulayarak kolaylıkla analiz edilebilir. PCI teknolojisine erişim elde etmek için sadece NetTradeX işlem platformunu indirin ve demo veya gerçek hesap açın. NetTradeX platformu yükledikten sonra Japon ve ABD hisse senedi endeksleri NIKKEI ve SP500'den - Japon ve ABD borsa endeksleri Nikkei 225 ve SP500 CFD'lerinden oluşan (sırasıyla Baz ve karşıt varlıklar olarak) PCI oluşturun. PCI oluşturmanın en basit adımlarını sitemizin “Sentetik Enstrüman Nasıl Oluşturulur” sayfasında bulabilirsiniz.

Baz varlık NIKKEI hacmini 10 ve karşıt varlık SP500 hacmini 1'e eşit olarak ayarladıktan sonra PCI yapısı Şekil 1'de gösterilen hali alır.

Şekil 1: &NIKKEI/SP500 PCI

PCI'yi &NIKKEI/SP500 olarak kaydetmek ve yeni oluşturulan enstrümanı kullanılan enstrümanlara eklemek PCI'nin grafiğini açmaya, onun performansını analiz etmeye ve ticaretini yapmaya izin verir. Enstrüman grafiği Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2: &NIKKEI/SP500 PCI Haftalık Grafik

Bu fiyat hareketi yönünü belirtmek için çizilen eğilim kanalları ile PCI fiyatının haftalık mum grafiğidir. Grafik üzerinde çizilen PCI fiyatı 10 Nikkei 225 endeksi ve SP500 endeksi dolar değerleri oranına eşittir. Gözle incelerken PCI fiyatının 2010-2014 döneminde düşüşte olduğu, ancak 2015 yılından itibaren yukarı yönlü eğilim oluştuğu açıkça görülmektedir. PCI'mizin yapısını hatırlayalım. Bu, 2010-2014 döneminde ABD hisse senedi piyasasının Japon hisse senedi piyasasını geride bıraktığı anlamına gelir.

Böylece, haftalık PCI grafik 2015 yılından itibaren Japon hisse senedi piyasasının ABD hisse senedi piyasasından daha iyi bir performans sergilediğini gösteriyor. Fiyat dinamiklerini daha yakından takip etmek için günlük zaman aralığına geçebiliriz. Şekil 3'te William's Fractals göstergesi, 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama göstergeleri MA(50) ve MA(200) ayrıca RSI ve MACD göstergelerinin eklenmiş olduğu günlük mum grafiği sunulmuştur.

Şekil 3: &NIKKEI/SP500 PCI Günlük Grafik

Fiyat günlük grafikte yukarı yönlü kanalda hareket etmektedir. RSI göstergesi 50 seviyesinden geçti ancak bunun altına düşüyor. Bu aşağı yönlü bir sinyaldir. MACD göstergesi sıfır serviyesi ve sinyal çizgisinin altında ve sinyal çizgisi ile olan boşluk büyümektedir. Bu aşağı yönlü bir sinyaldir. Fiyat 50 günlük Hareketli Ortalama'ya yaklaştı, ancak ihlal etmeyi başaramadı. 200 günlük Hareketli Ortalama 50 günlük Hareketli Ortalama üzerindedir, ki bu aşağı eğiliyor. Bu da aşağı yönlü bir sinyaldir. Ayılar kontrolü ele almış gibi görünüyor, ki bu PCI grafiği üzerinde kırmızı aşağı yönlü ok ile gösterilmiştir. Fiyat düşer ve alt kanal sınırı üzerine tekrar zıplarsa mevcut eğilim bozulmamış kalır. Ancak kanalın alt sınırının ihlali mevcut yükseliş eğiliminin tersine dönüşü başlangıcını işaret edebilir. Öte yandan, fiyat 50 günlük Hareketli Ortalama üzerinde ihlal eder ve daha da yükselirse mevcut yukarı yönlü eğilim güçlenecektir. Böylece, Japon hisse senedi piyasasının ABD hisse senedi piyasasından daha iyi bir performans göstermeye devam edip etmeyeceğini belirlemek için izlenmeleri gereken sinyaller bunlardır.

Esnek PCI teknolojisi farklı hisse senedi piyasaların hisse senetlerinden oluşan baz ve karşıt portföyler ile PCI oluşturmaya izin veriyor. Böylece, trader'ler yatırım yapmayı düşündükleri piyasalardan hisse senetlerinin farklı kombinasyonlarından oluşan portföylerin göreli performanslarını karşılaştırabilirler ve hangisinin daha iyi yatırım fırsatları tanıttığını belirleyebilirler. Bu baz ve karşıt portföyler için spesifik bileşenler seçtikten sonra varlıklara hacim değerleri belirlemek ve sonra NetTradeX platformunda mevcut çok sayıda analitik araçları kullanarak PCI performansını incelemekten ibaret basit bir uygulamadır.